とりまEA作ってみた

目次

1. EAの基本方針と仕様・条件
2. BT結果のスクリーンショット
3. 今後の方針

1. EAの基本方針と仕様・条件

基本方針

• トレンドフォロー型のロジックをベースにしたエントリー・エグジットルール。
• 5分足を基準にエントリーを判断。
• ナンピン・マーチン無しのリスク管理重視設計。
• ATRの値を基準にエントリー条件を可変にすることで、市場のボラティリティに対応。

エントリー条件

ロングエントリー（買い）

• MAのゴールデンクロス: 短期移動平均線（20期間）が長期移動平均線（50期間）を上抜けた場合
• RSIが50以上: RSIが50を超えている場合、モメンタムが強いと見なす
• ATRが閾値以上: ATRが指定した値（例：0.1）以上で、ボラティリティが十分な時のみ取引
• 前回のロングエントリー後のポジションが無いこと（つまり、新しいキャンドルでのエントリー）

ショートエントリー（売り）

• MAのデッドクロス: 短期移動平均線が長期移動平均線を下抜けた場合
• RSIが50以下: RSIが50未満、モメンタムが弱いと判断する
• ATRが閾値以上: ATRが指定した値（例：0.1）以上で、ボラティリティが十分な時のみ取引
• 前回のショートエントリー後のポジションが無いこと

エグジット条件

ロングエグジット（買いポジション終了）

• MAのデッドクロス: ロングエントリー後に短期移動平均線が長期移動平均線を下抜けた場合
• RSIが50以下: ロングポジションが保有されている間にRSIが50未満に下落した場合

ショートエグジット（売りポジション終了）

• MAのゴールデンクロス: ショートエントリー後に短期移動平均線が長期移動平均線を上抜けた場合
• RSIが50以上: ショートポジションが保有されている間にRSIが50以上に上昇した場合

その他の仕様

• TP/SL: 暫定的に50pips
• ロットサイズ: 0.1
• バックテスト期間: 2010～2020年
• 時間足: 5分足（5分足確定時にエントリー判断）

2. BT結果のスクリーンショット

以下のリンクからバックテスト結果をダウンロードできます。

BT結果をダウンロードする

EAダウンロード

以下のリンクからEAをダウンロードできます。

EAをダウンロードする

3. BT結果の分析と今後の方針

今回のバックテスト結果は、ファイルの通り大幅なマイナスとなりました。しかし、通貨ペアや時間足、パラメータの変更によって結果が変わる可能性があるため、引き続き異なる条件でのテストを実施し、改善策を探ります。

EAは上のリンクからダウンロードできるので、バックテスト等で試してみてください。
EAは自由に使ってもらってかまいませんが、万が一損失が出ても責任は負いかねます。

今後の課題

• パフォーマンスの評価: プロフィットファクター、最大ドローダウンなどの指標を分析
• エントリー精度の向上: ATR閾値の最適化や、追加フィルターの検討
• 異なるパラメータでの再テスト: 移動平均線の期間変更、RSIの閾値調整など

次回は、バックテスト結果の詳細分析と、改善点の洗い出しを行います！